金融学开题报告范文：中国大陆金融市场资产定价模型的实证研究

**中国大陆金融市场资产定价模型的实证研究**

**一、研究背景与意义**
资产定价模型是金融领域中重要的理论工具，用于解释资产价格形成的原因和规律，对于投资者和市场监管机构具有重要的指导作用。然而，目前在中国大陆金融市场上，针对资产定价模型的实证研究相对较少，对于本地市场特点的解释和预测仍存在不足。因此，通过对中国大陆金融市场的资产定价模型进行实证研究，可以深入了解市场价格形成的内在原因，为投资者提供更为有效的投资决策依据，推动金融市场的稳步发展。

**二、国内外研究现状**
在国外，资产定价模型研究具有较为丰富的文献基础，如CAPM、APT等经典定价模型已经被广泛应用于实证研究中，并形成了较为成熟的理论框架。而在国内，尽管近年来资本市场不断发展，但对于资产定价模型的实证研究仍相对滞后，相关成果与国际水平尚有差距。

**三、研究内容与方法**
本研究旨在通过对中国大陆金融市场存在的资产定价模型进行实证研究，重点考察不同市场条件下模型的适用性和稳定性，以及与传统定价模型的比较分析。研究内容包括但不限于对中国大陆A股市场、债券市场和外汇市场的资产定价模型进行实证检验，研究可能涉及的因素包括市场波动性、政策变化、经济周期等。采用定量分析方法，结合统计软件进行数据处理和实证检验。

**四、预期成果与意义**
预计本研究将通过实证研究，对中国大陆金融市场资产定价模型的有效性和适用性进行深入分析，为本地市场的投资者提供更为准确的风险评估和收益预测工具，促进金融市场的健康发展。同时，本研究可为学术界提供针对中国大陆金融市场的资产定价模型实证研究范例，填补国内相关研究的空白，对学科发展具有一定的推动作用。

**五、研究进度安排**
1. 文献综述阶段（时间：1个月）
2. 数据收集及处理阶段（时间：2个月）
3. 模型建立与实证检验阶段（时间：3个月）
4. 论文撰写与总结阶段（时间：1个月）

**六、参考文献**
1. Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of finance, 47(2), 427-465.
2. Chen, Nai-Fu, Roll, R., & Ross, S. A. (1985). Economic forces and the stock market. Journal of business, 58(1), 383-403.
3. 李方明、冯黎. (2015). 中国股票市场资产定价研究综述[J]. 经济理论与经济管理, 2, 123-129.

**七、致谢**
特别感谢指导老师对本研究的悉心指导和支持，感谢家人在研究过程中的理解和支持。