金融学专业开题报告范文：基于资产定价模型的风险管理研究

论文开题报告

**一、研究背景与意义**

资产定价模型是金融学领域中重要的理论模型之一，其主要用途是解释金融资产价格的形成原因及对风险的敏感性。在金融市场中，任何一个投资者都需要面对风险，因此风险管理对于投资决策至关重要。本研究将通过深入探讨资产定价模型，结合实际案例，探讨基于资产定价模型的风险管理方法，为金融市场的稳定与健康发展提供理论支持与应用指导。

**二、研究内容与方法**

本研究将围绕资产定价模型展开深入研究，分析其基本原理与应用方法。首先，将回顾资产定价模型的发展历程、主要假设和基本原理，包括马克维茨投资组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）等模型的内涵和适用条件。其次，将探讨如何在实际投资决策中运用资产定价模型进行风险管理，包括风险评估、资产定价、投资组合构建等方面的具体措施与方法。最后，将通过案例分析与数学模型求解相结合的方式，验证理论模型的有效性及实际应用效果。

**三、研究目标与意义**

本研究旨在深入研究资产定价模型的理论基础和实际应用，探讨其在风险管理中的作用与效果，进一步完善金融市场中的风险管理体系，提高投资者的风险识别和处理能力，推动金融市场的规范与健康发展。通过本研究，将为金融学领域的理论研究和实践应用提供新的思路和方法，为提升金融市场的风险管理水平做出积极贡献。

**四、研究进度安排**

第一阶段（完成时间：月份）：搜集相关文献，深入研究资产定价模型的理论基础和发展历程。

第二阶段（完成时间：月份）：开展案例分析，探讨资产定价模型在风险管理中的应用方法与效果。

第三阶段（完成时间：月份）：撰写论文初稿，总结研究成果，进行实证分析和模型验证。

第四阶段（完成时间：月份）：完成论文撰写，准备答辩材料，参加答辩。

以上四个阶段的工作计划旨在确保研究工作能够按时、高效地完成，达到预期的研究目标。希望通过本研究，可以为金融市场的风险管理提供一定的理论和实践指导，推动金融学领域的研究与实践结合，为投资与风险管理领域的发展贡献自己的一份力量。

**五、参考文献**

1. Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of political Economy, 81(3), 637-654.

2. Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of finance, 19(3), 425-442.

3. Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of economic theory, 13(3), 341-360.