金融学开题报告范文：中国股票市场长期关系的分析。

**《中国股票市场长期关系的分析》开题报告**

一、研究背景与意义

中国股票市场作为我国资本市场的核心，直接关系到我国经济的发展和金融稳定。长期来看，不同股票之间存在着复杂的关联关系，这种关系不仅仅包括市场行业内的相关性，还涉及到不同资产类别之间的关联。了解和分析中国股票市场长期关系的特点及影响因素，对于优化投资组合、降低风险具有重要意义。

二、前期研究综述

已有许多学者对中国股票市场的相关性进行了研究，主要集中在短期相关性和跨市场相关性方面。然而，对于中国股票市场长期关系的研究相对较少。因此，本文旨在利用更为全面的股票市场数据，深入探讨中国股票市场长期关系的演变规律和影响因素。

三、研究内容和方法

本研究拟采用相关性分析、协整关系检验、格兰杰因果关系检验等统计方法，结合时间序列模型和VAR模型，对中国股票市场长期关系进行深入研究。通过搜集历史数据，分析不同板块、行业甚至个股之间的相关性，探讨影响股票市场长期关系的因素，并建立相应的模型加以验证。

四、预期研究成果

通过本研究，有望揭示中国股票市场不同时间尺度下的长期相关性特点，帮助投资者更好地理解股票市场的运行机理，避免盲目跟风投资；为金融监管部门提供理论基础和决策支持，促进我国股票市场的健康发展；同时也为后续进一步深入研究提供参考。

五、研究计划安排

1. 数据准备和收集：搜集历史股票市场数据，包括日K线和财务数据等。
2. 数据处理和分析：运用统计软件对数据进行清洗和整理，进行相关性分析和模型建立。
3. 结果验证和讨论：验证建立的模型有效性，对研究结果进行深入讨论和解读。
4. 撰写论文：撰写研究报告及相关学术论文。

六、参考文献

1. 黄文娟，邓美红. (2017). 股票市场联动性研究述评.《贵州社会科学》, (6), 98-103.
2. 张媛. (2016). 股票市场波动过程分析与理论研究.《现代金融市场》, (2), 38-42.

七、研究的意义

通过本研究，预计可以揭示中国股票市场长期关系的内在机制和规律，为投资者提供更加科学的投资决策依据，为学术界提供有益的研究参考。